Markttrendanalyse auf Futures-Basis
(futuresradar.kr)Ich habe ein Markttool gebaut, das die globalen Marktbewegungen mithilfe von „Futures“ auf einen Blick zusammenfasst
In letzter Zeit ist das Interesse an Aktien stark gestiegen. Vor allem mit wachsender Erwartung rund um Dinge wie „KOSPI 5000“ scheinen auch Menschen ohne bisherige Anlageerfahrung verstärkt in Aktien einzusteigen.
Wenn man dann aber tatsächlich mit Aktien anfängt, gibt es oft Momente, in denen es schwer ist, die Lage zu deuten, wenn man nur den koreanischen oder nur den US-Markt getrennt betrachtet.
- Der koreanische und der US-Markt sind strukturell so aufgebaut, dass der Handel „stückweise unterbrochen“ wirkt (Pre-Market / reguläre Handelszeit / After-Market).
- Tatsächlich sind die globalen Märkte jedoch in der Reihenfolge Asien → Europa → USA miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig.
- Betrachtet man nur eine Region, übersieht man leicht Bewegungen, die in einer anderen Region bereits früher begonnen haben, etwa starke Anstiege oder Einbrüche in bestimmten Sektoren.
Allerdings ist es in der Praxis schwer, die Entwicklung aller wichtigen Länder jeden Tag vollständig zu verfolgen.
Warum Futures betrachten?
Zum Glück zeigen Futures die Entwicklung und Ereignisse in den einzelnen Regionen indirekt und schnell an.
- Wenn plötzlich Krieg, Risiken oder große Ereignisse auftreten, werden sie oft zuerst in den Futures eingepreist, sodass man schnell erkennen kann: „Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, aber es gab offenbar ein großes Ereignis.“
- Wenn man zum Beispiel ETFs auf Edelmetalle wie Gold oder Silber hält, können Ausschläge in den Futures helfen, Entscheidungen zur Risikovermeidung zu treffen.
Das Problem ist, dass Futures für Einsteiger sehr schwer zu lesen sind.
- Viele steigen heute ohne HTS direkt über MTS ein.
- Bei MTS ist es aufgrund der Smartphone-Nutzung schwer, viele Werte oder Indikatoren gleichzeitig zu sehen, und auch die Funktionen sind eingeschränkt.
(Der einfache Zugang ist zwar ein Vorteil, für den „Überblick über die Gesamtlage“ aber eher nachteilig.)
Deshalb habe ich das gebaut
Für die auf finviz bereitgestellten Futures habe ich ein Tool erstellt, das sie auf Basis von 30-Minuten-Kerzen analysiert und die Marktlage zusammenfassend erklärt.
Ursprünglich wollte ich es professioneller als Heatmap-basiertes Tool umsetzen, habe meine Richtung aber nach dem Lesen des folgenden Beitrags geändert.
- Referenz: news.hada.io-Beitrag
Ich kam zu dem Schluss, dass eine Form praktischer ist, in der ich die gewünschten Indikatoren genau zur gewünschten Zeit sofort prüfen kann.
FAQ
1) Verwendet ihr Echtzeitdaten für die Futures-Analyse?
Nein. Da es auf finviz basiert, handelt es sich um um etwa 15 Minuten verzögerte Daten.
2) Welches AI-Modell verwendet ihr?
Verwendet wird Google gemini-3-flash.
3) Wie groß ist der Input-/Output-Umfang?
- Input: ca. 90.000 Zeichen
- Output: ca. 8.000 Zeichen
Das sichtbare Ergebnis ist zwar kurz, aber um die Begründung klar zu dokumentieren, wird das Ausgabeformat als JSON erzwungen.
Die Struktur ist so aufgebaut, dass über dieses JSON nur die gewünschten Elemente angezeigt werden. (Details dazu im Prompt.)
4) Wie ist die zahlenbasierte Analyse aufgebaut?
- Um Tokens zu sparen: 30-Minuten-Kerzen → einmalige komprimierte Analyse auf Tagesbasis
- Einsatz von mathematischer Modellierung zur Erkennung der Richtung (u. a. Trendanalyse)
- Einsatz von Quantilen zur Token-Einsparung
- Teilweise Rundung von Dezimalstellen
5) Kann man es kostenlos nutzen?
Aktuell wird es mit ollama cloud betrieben, um die Kosten zu senken, daher ist es derzeit kostenlos.
Allerdings kann es kostenpflichtig werden, sobald Kosten unvermeidbar werden.
Stattdessen ist geplant, dass man auch kostenlos die letzten 7 Tage einsehen kann.
Ausführungszeiten der LLM-Analyse
(Versuch der Ausführung zu jeder vollen Stunde → dauert in der Regel 1–3 Minuten)
Zeit: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mo : ● · · · · · · · · · ● · ● · ● · ● · ● · ● · ● ●
Di : ● ● · · ● · ● · · · · · ● · ● · ● · ● · ● · ● ●
Mi : ● ● · · ● · ● · · · · · ● · ● · ● · ● · ● · ● ●
Do : ● ● · · ● · ● · · · · · ● · ● · ● · ● · ● · ● ●
Fr : ● ● · · ● · ● · · · · · ● · ● · ● · ● · ● · ● ●
Sa : ● ● · · ● · ● · · · · · · · · · · · · · · · · ·
So : ● · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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